Сравнение DD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DD и ^GSPC
Основные характеристики
DD:
0.11
^GSPC:
1.90
DD:
0.33
^GSPC:
2.54
DD:
1.05
^GSPC:
1.35
DD:
0.12
^GSPC:
2.87
DD:
0.43
^GSPC:
11.84
DD:
6.74%
^GSPC:
2.06%
DD:
26.18%
^GSPC:
12.86%
DD:
-62.03%
^GSPC:
-56.78%
DD:
-14.47%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.
DD
-0.01%
-4.78%
-6.09%
5.43%
6.44%
N/A
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC
DD
^GSPC
Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DD и ^GSPC
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ^GSPC
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.