Сравнение DD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности DD и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%.
DD
7.97%
-3.56%
5.17%
17.83%
6.53%
N/A
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| DD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.82 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 6.02% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 25.77% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.03% | -56.78% |
| Текущая просадка | -8.59% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DD и ^GSPC
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ^GSPC
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.