PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DD с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
101.32%
DD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DD:

0.97

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DD:

11.18%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.46
DD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-10.07%
DD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
14.23%
DD
^GSPC