PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.10%
6.47%
DD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

0.11

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

DD:

0.33

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

DD:

1.05

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

DD:

0.12

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

DD:

0.43

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

DD:

6.74%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

DD:

26.18%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DD:

-14.47%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


DD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.43%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.111.90
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.332.54
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.35
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.122.87
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.4311.84
DD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.11
1.90
DD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.47%
-2.30%
DD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.65%
4.97%
DD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab