Сравнение DD с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DD с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.79

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DD:

-0.97

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DD:

0.86

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.66

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DD:

-2.61

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DD:

8.37%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DD:

27.78%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DD:

-33.32%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

С начала года

-22.05%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-31.79%

1 год

-20.44%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DD: -0.79

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

DD: -0.97

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

DD: 0.86

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

DD: -0.66

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

DD: -2.61

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DD с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

DD

^GSPC

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество